市场明显波动,私募仓位大降,平均仓位低至53%

时间:2018-09-14 22:33:00 来源:中国基金报

  不少私募降低仓位应对市场波动。

  作为私募重要平台华润信托发布的数据显示,2018年8月末,CREFI指数(华润信托阳光私募股票多头指数)成分基金的平均股票仓位为52.96%,较上月末下降8.71%;股票资产仓位超过五成的成分基金比例为 55.00%,较上月末下降 10%。

  在纳入统计的私募中,持仓食品饮料、医药和材料板块较多。24 个万得二级行业中平均配置比例最高的三个行业为“食品、饮料与烟草”(13.66%)、“制药、生物科技与生命科学”(10.64%)、“材料 II”( 8.53%)。

  从仓位走势来看,今年以来阳光私募的仓位一路下降。

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  从持仓板块来看,在当前市场低迷的背景下,阳光私募还是热衷于防御性的食品饮料、生物制药等板块。

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  从增减仓来看,8 月份CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业分别为“房地产II” 、“食品、饮料与烟草”、“运输”。CREFI 指数成分基金持仓减幅最大的三个行业分别为“材料 II”、“媒体 II”以及“软件与服务”。

  深圳一位私募老总表示,8月份市场继续下行,对追求绝对收益的私募产品而言,这是不小的压力,自己的产品也有所减仓,现在市场估值确实不高,但为了控制回撤风险,还是只能降一级仓位,“现在就是熬一熬吧”。

  据介绍,今日是华润信托首度发布“华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)”及指数月度报告。该指数是对国内首支阳光私募基准业绩指数“晨星中国?华润信托中国对冲基金指数(MCRI)”优化升级,包括了100指成分基金(阳光私募)。

  CREFI指数选取的成分基金为华润信托平台上发行的股票多头策略证券投资信托计划。同一投资经理发行多只产品,仅选取成立时间最早的一只入选指数成分基金。




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